Uma estratégia de negociação de probabilidade de 66% para eur

Uma estratégia de negociação de probabilidade de 66,0% para EUR / USD

Os dois passos para trás um passo para frente estratégia comercial

Neste artigo eu estou indo para ir sobre uma possível negociação set-up que Ive visto recorrente em minhas cartas e parece fornecer razoavelmente confiável comprar e vender sinais na direção da tendência dominante.

Decidi chamar este set-up de "dois passos para trás um passo à frente", ou 2-1 para breve em um jogo humorístico sobre a frase real "dois passos para a frente, um passo para trás" - significando progredir com retrocessos, mas Para progredir.

Primeiro eu vou mostrar-lhe alguns exemplos do set-up e, em seguida, vou fornecer os resultados de um back-test inicial.

A montagem

O set-up é simples e consiste em uma tendência, seja para cima ou para baixo (parece funcionar igualmente bem em ambos) seguido por um pull-back para uma duração de duas barras. Em seguida, deve haver uma maior probabilidade de que no dia seguinte será uma retomada da tendência. No caso de uma tendência de touro deve ser um up-day, e no caso de uma tendência de urso de um dia-down.

Na versão inicial do set-up o comerciante abre um comércio no aberto no dia após o segundo dia pf o pull-back e, em seguida, fecha-lo no momento do fechamento.

O set-up parece trabalhar no princípio - notado pelo eminente técnico W. D Gann, que há um mundo de diferença entre dois e três. De acordo com Gann três para cima ou para baixo dias em uma linha foi um forte sinal de reversão. Dadas as reversões são raras, logicamente significa que duas são mais prováveis ​​de sinalizar uma continuação.

Consideração teórica à parte, o gráfico abaixo mostra exemplos do set-up que deve esclarecer o que eu estou tentando descrever em palavras.

No gráfico acima vemos uma up-tendência e, em seguida, uma série de 2-1 set-ups. Como pode ser visto os preços começam a subir e, em seguida, formar uma estrela cadente e pull-back em set-up A; O pull-back dura por dois dias de baixa; Então de acordo com as regras para o nosso set-up, devemos ver uma retomada da up-tendência no dia seguinte. No caso de A que realmente acontece eo terceiro dia, que é circundado, é fortemente alta. Se nós o negociássemos abrindo um comércio longo no aberto e fechando-o no fim nós poderíamos ter feito aproximadamente 80 pontos de lucro.

O mercado continua mais alto até chegarmos ao próximo pull-back e set-up B. Mais uma vez o mercado corrige por uma duração de dois dias, antes de subir no terceiro dia - como previsto por nossa estratégia.

Em seguida, há mais alguns pull-backs como os preços continuam mais altos, até o 1.39s, mas nenhum dois últimos dias consecutivos, para que eles não se qualificam como set-ups válido.

Em seguida, após o pico de 1,39 há uma venda bastante forte que dura dois dias e leva a set-up C. De acordo com a nossa estratégia, mesmo que tenha havido dois íngremes down-days em uma linha no dia seguinte deve ser um up - dia - e de fato isso acaba por ser o caso.

A tendência torna-se então menos clara e por isso não incluí as outras configurações potenciais - como cada vez mais começam a consistir em três down-days, ea estratégia começa a falhar.

Esse é o set-up coberto. Agora é hora de voltar a testar o quão bem ele funciona para que possamos gerar algumas estatísticas e quantificar a borda que poderia nos dar como analistas ou comerciantes.

Os resultados implicam que o set-up fornece uma vantagem comercial estatisticamente significativa.

Testado no gráfico diário de EUR / USD entre 2008 e 2018, foram encontrados 60 ajustes de qualificação, com o set-up corretamente projetando a direção dos próximos dias em 40 de 60 vezes na amostra. Nos outros 20 a configuração incorretamente previsão no dia seguinte.

Usando estatísticas binomiais para testar se os resultados foram significativos, verificou-se que a margem ou erro foi apenas 3,0%, o que é superior aos 5,0% exigidos em testes laboratoriais científicos normais.

Embora a taxa de vitória tenha sido relativamente alta, o número de pontos ganhos em geral não foi tão espetacular como se poderia esperar. O estudo mostrou que de um total de 5919 pontos, os 40 vencedores fizeram 3675 pontos, enquanto os 20 perdedores responderam por 2244 pontos. Isso dá um ganho líquido de 3675 - 2244 = 1431. Isso não inclui os custos de negociação, ou o spread, que em 2 pontos por comércio iria adicionar até 120 pontos.

Conclusão

Um estudo inicial sobre a rentabilidade da configuração 2-1 em EUR / USD entre 2008 e 2018 parece ter mostrado que o padrão é um bom preparador de preços de ação, com uma taxa de sucesso de 40 de 60 e uma taxa de insucesso De 20 - dando uma taxa de sucesso de 66%.

Os resultados são estatisticamente significativos, com apenas uma margem de erro de 3,0%.

O resultado também mostrou que se negociado a estratégia teria provado rentável com um ganho líquido de 1431 lucros ao longo dos 60 comércios (não incluindo os custos de negociação).

Uma grande ressalva é que não foi utilizado um método objetivo para definir a tendência, apenas a discrição dos testadores, baseada no senso comum, e uma abordagem heurística, que tende a jogar fora set-ups que errado ao lado de não estar em uma tendência mercado.

Em geral, no entanto, parece que o 2-1 é um preditor preciso e rentável da ação de preço.